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楼主

挥斥猛志及四方

发表于 2015-12-14 15:45:58 |AI写论文

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关键词：Copula opula Vine

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shabiwo 发表于2楼查看完整内容

就是把传统多元Copula以Vine图结构的形式分解成一系列的二维或者条件二维Copula,这样做的好处是模型拟合计算和仿真更为简便可行、模型拟合更为准确，摆脱多元相依之间只能用同一种Copula函数描述的限制

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

shabiwo 发表于 2016-1-9 14:25:04

就是把传统多元Copula以Vine图结构的形式分解成一系列的二维或者条件二维Copula,这样做的好处是模型拟合计算和仿真更为简便可行、模型拟合更为准确，摆脱多元相依之间只能用同一种Copula函数描述的限制

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藤椅

18650347648

发表于 2017-3-22 14:20:03

在多元的情况下参数估计存在“维数诅咒”的问题，藤copula可以较好地解决这个问题，最早是R藤，之后提出了C藤和D藤，C藤和D藤有自己的连接规则，参数估计较为简便；R藤的变化多样，近几年外国学者提出了一个R藤矩阵，才使R藤的估计可以使用计算机技术实现。而且现在较多文献认为R藤的拟合会优于C藤和D藤。藤copula主要应用在两个方面，一是相依结构分析，二是风险测度。
本人可以提供一切与copula和藤copula相关问题的帮助！

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