求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序

求ARFIMA模型中参数d估计的MATLAB程序，主要运用精确极大似然估计（MLE）和GPH半参数估计方法进行估计,谢谢！

看看這個連結
http://www.spatial-econometrics.com/arfima/LogEMLik.m

不懂Matlab的飘过

最新课程—Stata 2015暑期研讨班：
     Stata暑期研讨初级班【2015年7月3日-6日，四天，北京】
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问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序：为此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地执行这一基于 Bootstrap 的 Hausman 检验。


范例：Bootstrap Hausman Test
        webuse invest2.dta, clear
        xtset company time
        hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)
Bootstrapping ... ...
Bootstrap Hausman Test
                                  N  = 5         Number of obs = 100      
                                  T  = 20        Replications  = 200      
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)         Bootstrap
             |      FE           RE          Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       stock |   -.6763434    -.7981618        .1218184        .9945177
     invest, |     3.05273     3.847014        -.794284        2.272238
------------------------------------------------------------------------------
                       b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg, fe
        B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg, re
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(2) = (b-B)' [Var(b-B)]^(-1) (b-B)
                          =  0.37      
                Prob>chi2 =  0.8321   


使用方法:

   1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado  和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata12\ado\base\h 文件夹下；

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.

   程序尚不完善，欢迎提出修改建议：
      连玉君， E-mail: arlionn@163.com


相关程序链接—
   hausmanxt    基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令     https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html
   hhi5         生成赫芬达尔指数的Stata命令            https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html
   ttable3      组间均值和中位数差异检验列表命令       https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html
   winsor2      一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理   https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html


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程序和数据：（new，下面那个可以忽略）
  连玉君-hausmanxt.rar (15.43 KB)

不好意思晚回了，
那個檔不是所有的檔，
1. 到這裡http://www.spatial-econometrics.com/arfima/
2. 下載arfima.zip 及 DoInit.m  
3. 解開ZIP，所有檔案都放在同一資料夾 （包含DoInit.m）
4. 打開arfima_d.m檔(這個就是demo的執行檔），把第X的Doinit換成DoInit (本來的m檔有錯）
5. 執行arfima_d.m就可以看到例子。
你可以自己換資料還有參數，這樣應該可以得到自己想要的結果。

himedia1234 发表于 2015-10-20 16:56
不好意思晚回了，
那個檔不是所有的檔，
1. 到這裡http://www.spatial-econometrics.com/arfima/

知道了，谢谢你

himedia1234 发表于 2015-10-13 19:43
看看這個連結
http://www.spatial-econometrics.com/arfima/LogEMLik.m

你好，你有小波OLS估计量 ，估计参数d的MATLAB方法吗？

不好意思，沒有您說的

himedia1234 发表于 2015-10-22 21:28
不好意思，沒有您說的

你好，请问你是研究长记忆方面的吗？这个程序运行出来d值不对。。

lucky187 发表于 2015-11-16 10:56
你好，请问你是研究长记忆方面的吗？这个程序运行出来d值不对。。

我不是專家，不好意思，
我沒看過裡面的內容，
如果你確定有錯的地方，可以試看看把錯的地方改掉...
造成不便，不好意思...