-hausmanxt- 基于 Bootstrap 的 Hausman 检验

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问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序：为此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地执行这一基于 Bootstrap 的 Hausman 检验。

范例：

  webuse invest2.dta, clear

  xtset company time

  hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)

使用方法:

   1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado 和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata13\ado\base\h 文件夹下；

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.

   程序尚不完善，欢迎提出修改建议：    连玉君， E-mail: arlionn@163.com

相关程序链接

hausmanxt	基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令	https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html
hhi5	生成赫芬达尔指数的Stata命令	https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html
ttable3	组间均值和中位数差异检验列表命令	https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html
winsor2	一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理	https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html

程序和数据：（new，下面那个可以忽略）
连玉君-hausmanxt.rar (15.43 KB)

2013-12-4 08:39:20 上传

基于Bootstrap的Hausman检验程序

(new)

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关键词：hausmanxt Bootstrap Bootstra hausman ausman

强烈支持连老师

必须顶西交学长！！！！！

支持

没中 = =

支持一下

相当好的程序指令

相当好的程序指令

感谢连老师

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