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雷达卡
问题：对于 Panel Data 而言，在检验 FE 和 RE 何者更为适用时，传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如，经常出现负值（https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html）；无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验，能够从一定程度上克服上述问题。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)
Stata程序：为此，我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令，可以很方便地执行这一基于 Bootstrap 的 Hausman 检验。
范例：
webuse invest2.dta, clear
xtset company time
hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)
使用方法:
1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado 和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata13\ado\base\h 文件夹下；
2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件；
3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.
程序尚不完善，欢迎提出修改建议： 连玉君， E-mail: arlionn@163.com
相关程序链接
| hausmanxt | 基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令 | https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html |
| hhi5 | 生成赫芬达尔指数的Stata命令 | https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html |
| ttable3 | 组间均值和中位数差异检验列表命令 | https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html |
| winsor2 | 一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理 | https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html |
程序和数据：（new，下面那个可以忽略）
连玉君-hausmanxt.rar
(15.43 KB)
京公网安备 11010802022788号
