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楼主: arlionn
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[stata资源分享] -hausmanxt- 基于 Bootstrap 的 Hausman 检验   [分享]

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arlionn 在职认证  发表于 2013-12-3 23:01:08 |显示全部楼层



问题:对于 Panel Data 而言,在检验 FE RE 何者更为适用时,传统的 Hausman (1978) 检验存在诸多局限。例如,经常出现负值(https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html);无法处理存在异方差的情形。 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 建议采用 Bootstrap 进行 Hausman 检验,能够从一定程度上克服上述问题。
(Reference: Cameron, A., P. Trivedi. Microeconometrics Using Stata[M]. Stata Press, 2009.)

Stata程序:为此,我基于 Cameron and Trivedi (2009, pp.429) 介绍的方法编写了 -hausmanxt- 命令,可以很方便地执行这一基于 Bootstrap Hausman 检验。

范例:

  webuse invest2.dta, clear

  xtset company time

  hausmanxt market stock invest, reps(200) seed(13579)


使用方法:

   1. 请将 hausmanxt.ado, hausmanxt_test.ado 和 hausmanxt.sthlp 放置于 stata13\ado\base\h 文件夹下;

   2. 输入 help hausmanxt 可以查看帮助文件;

   3. 范例中使用的数据文件为 invest2.dta.


   程序尚不完善,欢迎提出修改建议:    连玉君, E-mail: arlionn@163.com



相关程序链接
hausmanxt
基于 Bootstrap 的 Hausman 检验命令
https://bbs.pinggu.org/thread-2763156-1-1.html
hhi5
生成赫芬达尔指数的Stata命令
https://bbs.pinggu.org/thread-2764997-1-1.html
ttable3
组间均值和中位数差异检验列表命令
https://bbs.pinggu.org/thread-2765062-1-1.html
winsor2
一次性对多个变量执行 winsor 缩尾处理
https://bbs.pinggu.org/thread-2807843-1-1.html




程序和数据:(new,下面那个可以忽略)
连玉君-hausmanxt.rar (15.43 KB)

(new)

关键词:hausmanxt Bootstrap Bootstra hausman ausman

连玉君-hausmanxt.rar

14.91 KB

基于Bootstrap的Hausman检验程序

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xiongjc 在职认证  发表于 2013-12-3 23:16:36 |显示全部楼层

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强烈支持连老师
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daiermande 发表于 2013-12-3 23:19:07 |显示全部楼层

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必须顶西交学长!!!!!
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h19870916 发表于 2013-12-3 23:21:43 |显示全部楼层
支持
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h19870916 发表于 2013-12-3 23:23:31 |显示全部楼层

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没中 = =
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小张在线 发表于 2013-12-3 23:23:35 |显示全部楼层

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支持一下
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h894510055 发表于 2013-12-3 23:25:51 |显示全部楼层
相当好的程序指令
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h894510055 发表于 2013-12-3 23:26:17 |显示全部楼层

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h3327156 发表于 2013-12-3 23:27:25 |显示全部楼层
感谢连老师
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h3327156 发表于 2013-12-3 23:27:46 |显示全部楼层

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感谢连老师
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