人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › 请教误差纠正模型（ECM）的滞后阶数如何选择？

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楼主: rainechen

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[问答] 请教误差纠正模型（ECM）的滞后阶数如何选择？ [推广有奖]

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rainechen 发表于 2005-8-18 22:39:00 |AI写论文

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请教误差纠正模型（ECM）的滞后阶数如何选择？

滞后几期是根据什么标准来确定的？

[此贴子已经被作者于2005-8-18 22:41:17编辑过]

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关键词：滞后阶数误差纠正 ecm 滞后阶模型选择误差 ecm

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zhaosweden 发表于10楼查看完整内容

the | possible | highest means whatever you think reasonable by economic restriction, intuition.for Quarterly data, it is then intuitive to start from 4 or 8. Sometimes people use the rule of Thumb: T to the power of 1/3, where T is the sample size.

nkzhh 发表于3楼查看完整内容

根据var的lr,aic,si,来判定，通常为var的最优滞后期减去1

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

rainechen 发表于 2005-8-19 11:26:00

藤椅

nkzhh 发表于 2005-8-28 16:57:00

根据var的lr,aic,si,来判定，通常为var的最优滞后期减去1

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板凳

taotao1982 发表于 2005-9-4 20:57:00

我觉得是不是要看DW值是否存在自相关啊我也不清楚还请高人指点！

心平常，自非凡!

报纸

andywang 发表于 2005-9-5 23:30:00

dw值对于存在因变量滞后情况是检验失效的，具体的定价方法可以看看易丹辉的书上有介绍的！

地板

zhengxg 发表于 2005-9-6 09:16:00

我觉得nkzhh 说的是对的

7楼

zhaosweden 发表于 2005-9-8 01:01:00

and it is better to start from the highest possible lag, and reduce the lag each time.

because starting from only one lag and adding extra lag each time may lead to inappropriate inference.

8楼

taotao1982 发表于 2005-9-8 23:16:00

以下是引用zhaosweden在2005-9-8 1:01:34的发言：

and it is better to start from the highest possible lag, and reduce the lag each time.

because starting from only one lag and adding extra lag each time may lead to inappropriate inference.

但是如何确定the highest possible lag呢？

心平常，自非凡!

9楼

gemini69 发表于 2005-9-8 23:32:00

以下是引用taotao1982在2005-9-8 23:16:13的发言： 但是如何确定the highest possible lag呢？

你不是使用时间序列的资料吗？！

10楼

zhaosweden 发表于 2005-9-9 03:35:00

the | possible | highest means whatever you think reasonable by economic restriction, intuition.

for Quarterly data, it is then intuitive to start from 4 or 8. Sometimes people use the rule of Thumb: T to the power of 1/3, where T is the sample size.