楼主: nlm0402
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[问答] 下列模型是否表示滞后阶数应该选1 [推广有奖]

春风剑

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楼主
nlm0402 发表于 2009-10-26 23:25:59 |AI写论文
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VEC Lag Exclusion Wald Tests   
Date: 10/26/09   Time: 23:23   
Sample: 1990 2007   
Included observations: 12   
   
Chi-squared test statistics for lag exclusion:   
Numbers in [ ] are p-values   
   
D(ZSNMLYSR) D(ZSLCPCK) Joint
   
DLag 1 2.143179131415408 7.835543770322006 7.998132510358968
[ 0.342464]                           [ 0.019885]                           [ 0.091647]
   
DLag 2 1.391629131850579 1.773101005778134  2.276769409700366
[ 0.498668]                   [ 0.412075]                          [ 0.685002]
   
df         2                                            2                       4

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19721016 查看完整内容

系统给的是建立粗略的VAR模型,给定它是为检验滞后服务的,也就是说那个给定滞后的VAR并不是最终模型,当你检验发现是1阶时,此时以此为信息,重新构建VAR,在构建过程中将系统默认是2阶改正为1阶就行了,那个2阶要不得的
关键词:滞后阶数 滞后阶 observations observation Statistics 模型

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19721016 发表于2楼  查看完整内容

系统给的是建立粗略的VAR模型,给定它是为检验滞后服务的,也就是说那个给定滞后的VAR并不是最终模型,当你检验发现是1阶时,此时以此为信息,重新构建VAR,在构建过程中将系统默认是2阶改正为1阶就行了,那个2阶要不得的

19721016 发表于3楼  查看完整内容

没有对VEC做滞后检验的呀!,实际上滞后检验是在建立VAR过程中就最先定的一项呀(方法是一开始你随便建立一个“婴儿”VAR,以这个最初的VAR为基础进行滞后检验),因为只有它先定下来,才能进行因果检验,进而确定哪变量要以外生变量引入方程的,当滞后定了,外生与内生定了,你才可以建立VAR,随后进行稳定性检验,再进行分析脉冲,分解, 对于同阶的非平稳序列,你还可以在建立的VAR基础上进行协整检验, 协整通过后就建立 VEC的 ...

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爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

沙发
19721016 发表于 2009-10-26 23:26:00
系统给的是建立粗略的VAR模型,给定它是为检验滞后服务的,也就是说那个给定滞后的VAR并不是最终模型,当你检验发现是1阶时,此时以此为信息,重新构建VAR,在构建过程中将系统默认是2阶改正为1阶就行了,那个2阶要不得的
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藤椅
19721016 发表于 2009-10-27 00:00:07
没有对VEC做滞后检验的呀!,实际上滞后检验是在建立VAR过程中就最先定的一项呀(方法是一开始你随便建立一个“婴儿”VAR,以这个最初的VAR为基础进行滞后检验),因为只有它先定下来,才能进行因果检验,进而确定哪变量要以外生变量引入方程的,当滞后定了,外生与内生定了,你才可以建立VAR,随后进行稳定性检验,再进行分析脉冲,分解,  对于同阶的非平稳序列,你还可以在建立的VAR基础上进行协整检验, 协整通过后就建立 VEC的(此时滞后是已建立的VAR的滞后数减去1)
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板凳
nlm0402 发表于 2009-10-27 08:36:44
2# 19721016

滞后检验做了,如果按照LR SIC AC几个原则同时通过的话,应该选滞后1阶.
但是系统默认是2阶.
所以上述检验,是否也可以表明是应该选1阶??
爱智慧;hanxiao528;panjian39 ;夸克之一;np84;yyxf ;007jg ;nkunku;*****xyz;

报纸
laziman 发表于 2010-6-3 07:20:06
碰到过一种情况,
AIC和SC值最小来确定,但是得出的结果从1阶至8阶AIC和SC值依次减小......这是怎么回事呢?

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