[面板数据求助] 为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了 [推广有奖]

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楼主

delo 发表于 2015-10-22 23:01:25 |AI写论文

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为什么GMM估计时xtabond2命令中加了collapse后系数都变得不显著了?如何才能进行微调？

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关键词：Collapse XTABOND GMM估计 lapse abond 如何

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藤椅

delo 发表于 2015-10-23 08:10:15

auirzxp 发表于 2015-10-23 08:01
collapse大大降低了lagged IV作为工具变量的数量。如果collapse之后的工具变量是通过hansen/sargan检验的话 ...

可是加了之后，很多变量就不显著了。有没有什么处理的办法？谢谢！

加关注串个门加好友发消息 6关注 76粉丝禁止访问 auirzxp 当前离线阅读权限 0 威望 1 级论坛币 229692 个通用积分 25268.5833 学术水平 4223 点热心指数 4861 点信用等级 4173 点经验 4493 点帖子 13491 精华 0 在线时间 12559 小时注册时间 2007-1-3 最后登录 2024-4-8 雷达卡	板凳 auirzxp 发表于 2015-10-23 08:19:35 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

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atmosphere510 发表于 2015-10-25 20:24:47

auirzxp 发表于 2015-10-23 08:01
collapse大大降低了lagged IV作为工具变量的数量。如果collapse之后的工具变量是通过hansen/sargan检验的话 ...

楼主，我想问一下，GMM估计结果用的是一阶段还是二阶段估计结果啊？还有除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？以及稳健型检验必须做吗?
xtdpdsys load l.size l.cap l.iba l.rer l.gdp l.cpi, twostep
estat abond
estat sargan
可以用以上命令估计结果作为实证结果吗?