xtabond2中使用collapse后怎么设置内生自变量

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命令如下：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu wage_inc per_house, gmm(cash_edu,lag(2 2) collapse) iv(wage_inc per_house) robust small
以上命令设置了wage_inc和per_house为外生变量，但实际上我需要将这两个变量设置为内生变量，并加入自变量的滞后项。

如果删除iv（wage_inc per_house），会显示“Equation not identified. Regessors outnumber instruments. r(481);”


之前使用的命令为：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu l(0/1).(wage_inc per_house), gmm(l.cash_edu wage_inc per_house) robust twostep
结果显示hansen test一直等于1，也就是存在工具变量过多，过度识别问题。虽然AR(1),AR(2),sargan检验都通过了，但是没办法忽视hansen test的结果，所以想加入一个collapse选项看能不能解决过度识别的问题。

还尝试了这样一个命令：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu l(0/2).(wage_inc per_house), gmmstyle(cash_edu) robust small
结果是AR(1)和hansen test通过，AR(2)勉强通过（p=0.06），但是sargan test没通过（p=0）。

因此，想知道怎么修改命令才能将wage_inc和per_house设置为内生变量，且能够解决过度识别的问题。

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关键词：Collapse XTABOND abond lapse tab 自变量

刚才又运行了一次xtabond2命令：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu wage_inc l.wage_inc per_house l.per_house, gmm(cash_edu  wage_inc l.wage_inc per_house l.per_house,lag(2 2) collapse) robust small
AR(1) ：p=0
AR(2)：p=0.775
Sargan ：p=0.054
Hansen：p=0.096
检验都通过，但是不确定这样增加滞后阶数是否正确？

最游晴川记 发表于 2015-12-8 16:31
刚才又运行了一次xtabond2命令：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu wage_inc l.wage_inc per_house l.per_hou ...

加入collapse这个选项是什么意思去。

楼主的调整方式比较管用，我也试了一下，检验都通过了！

最游晴川记 发表于 2015-12-8 16:31
刚才又运行了一次xtabond2命令：
xtabond2 cash_edu l.cash_edu wage_inc l.wage_inc per_house l.per_hou ...

请问 楼主  需要加固定效应的话怎么写代码？

jinghua0126 发表于 2016-5-24 14:47
楼主的调整方式比较管用，我也试了一下，检验都通过了！

请问其中工具变量那个选项可以不用加进去吗？