多元高斯分布的抽样

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对一维高斯分布进行抽样比较容易，可以调用R自带的rnorm函数。请问对于多元（高维）的高斯分布怎样抽样呢？R有没有这方面的函数或包呢？谢谢。

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关键词：Norm 有没有 ORM NOR 高斯

希望帖子不要沉下去，自己顶起来

难道没有人知道么？

MASS包里的mvrnorm函数

或者自己写一个，用Cholesky decompotion

1. Sigma <- matrix(c(10, 4, 4, 2), nrow = 2)
   
2. x <- mvrnorm(n = 1000, c(1, 3), Sigma)
   
3. 
   
4. A <- chol(Sigma)
   
5. z <- matrix(rnorm(2000), ncol = 2)
   
6. y <- z %*% A + matrix(rep(c(1, 3), 1000), ncol = 2, byrow = TRUE)
   
7. 
   
8. var(x)
   
9. var(y)

复制代码

qoiqpwqr 发表于 2015-10-30 19:51
MASS包里的mvrnorm函数

真是帮了我大忙了，我就是想找这个函数，原来在MASS包里