楼主: saintvan
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[问答] 如何在 GARCH模型方差方程中加入一个变量(感谢好心人) [推广有奖]

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楼主
saintvan 发表于 2015-10-27 19:27:27 |AI写论文
10论坛币
方差方程设定如下,形式与TGarch类似
h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*(resid(-1)^2)
标准的方差方程多一项 dump*resid(-1)^2,a、b、c、d是系数
dump是我设定的哑变量,外生的,h^2是条件方差,resid是均值方程的残差项。
我这样写的程序是不对的,求大侠指点
arch(1,1)  dsh c @ dumb*(@resid(-1))

(使用eviews程序)
感谢不尽!



关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 好心人 好心人 模型 如何 程序

沙发
conniewj 发表于 2016-9-6 09:16:24
同问, 我在方差方程中写 c i*resid(-1)^2, 但是写insufficient number of observation

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