2002 2

请教GARCH模型的问题，急！！！ [推广有奖]

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楼主

fenghaonone 发表于 2010-3-27 13:23:02 |AI写论文

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各位牛牛~我想请教一个问题我我想研究沪深300日收益率的异方差性，但是我在从2008到2010的数据里，都发现日收益率没完全没有自相关性，q检验出来都是p值都大于0.5，下面是我选取一段数据的相关性检验

这样的数据是不是就不适合先做ARMA 再做ARCH/GARCH？
如果不适合的话我该怎么检验它的异方差性啊？？？

初步检验：将回报率序列平方后再检查是否有自回归进一步检验：两种方法： 1、用Engle提供的LM检验 2、用McLeod-Li检验

沙发

cheryl0210 发表于 2011-4-21 21:12:42

我也是这个结果，咋办？？？？

藤椅

kantdisciple 发表于 2011-4-22 14:03:17

初步检验：
将回报率序列平方后再检查是否有自回归
进一步检验：
两种方法：
1、用Engle提供的LM检验
2、用McLeod-Li检验

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