[求助]如何在Eviews中实现GMM法估计Panel data

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<p>各位高手，我在Eviews中做面板数据回归，遇到如下两个问题，想各位高手赐教：</p><p>1、我建立合并数据，在做固定效应模型时，显示“Near singular matrix"，这个是什么意思？是由什么原因造成的？（说明，我用同样的数据做随机效应</p><p>回归时却没有这样的情况出现）</p><p>2、对我建立的合并数据，如何应用GMM进行回归？（我曾用quick----estimate equation------然后在method下选择GMM，结果显示数据变量无效，这是什</p><p>么原因？如何才能在合并数据下实现GMM）</p><p>请各位高手赐教！！！</p>

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关键词：panel data EVIEWS Panel Views Eview equation matrix method 如何 模型

哪位高人指点啊！急盼中

求高人指点啊！

看来大家对于GMM都不怎么会啊，很失望

关于第一个问题,检查下是不是这样的原因.
EViews不能估计这样的模型：很少的时期或者庞大的截面成员。所用的时期数平均应至少不小于截面成员数。即使有足够的观测值，估计的残差相关矩阵还必须是非奇异的。如果有一条不满足EViews的要求，EViews会显示错误信息：“Near Singular Matrix”。

出现Near Singular Matrix是不是你设置了与个体有关的虚拟变量 然后在用个体固定效应估计的 比如31个省的省级面板数据 以西部为参考组 设置了东部与中部两个虚拟变量 然后在用个体固定效应估计 这时候就会出现上述问题 因为在用个体固定效应估计又叫虚拟变量最小二乘估计 已经设置了虚拟变量 你在设置 这就导致多重共线了 所以就估计不出来了

binggol 发表于 2009-7-19 10:05
出现Near Singular Matrix是不是你设置了与个体有关的虚拟变量 然后在用个体固定效应估计的 比如31个省的省级面板数据 以西部为参考组 设置了东部与中部两个虚拟变量 然后在用个体固定效应估计 这时候就会出现上述问题 因为在用个体固定效应估计又叫虚拟变量最小二乘估计 已经设置了虚拟变量 你在设置 这就导致多重共线了 所以就估计不出来了

这位是高手谢谢你的回答

关于Pooled GMM，请参考这篇文章：
http://wenku.baidu.com/view/133aa2d126fff705cc170a1d.html
详细操作看user guide--panel estimation

谢谢高手指点，这个论坛太好了，可惜我加入得太晚了，还是学前班

看这个好了