楼主: zipf
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[实际应用] 大家帮忙看看这个计算基金BETA的函数靠谱不 [推广有奖]

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zipf 发表于 2015-10-31 11:29:17 |AI写论文

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初学乍练,从网上资料里查的算法,自己写的R代码(以下代码中的BETA函数),不知道靠谱不靠谱,大家帮忙看看:
  1. BETA <- function(vecNAV,vecBenchmark){
  2. retFund<-vector()
  3. retBenchmark<-vector()
  4. for (i in 1:(length(vecNAV)-1)){
  5. retFund<-c(retFund, (vecNAV[i+1]-vecNAV[i])/vecNAV[i])
  6. retBenchmark<-c(retBenchmark, (vecBenchmark[i+1]-vecBenchmark[i])/vecBenchmark[i])
  7. }
  8. return (cov(retFund,retBenchmark)/var(retBenchmark))
  9. }

  10. B<-c(4205.92,4333.58,4401.22,4375.76,4378.31,4308.69,4283.49,4417.55,4446.29,4529.42,4657.60)
  11. F<-c(1.7992,1.8508,1.8732,1.8558,1.8558,1.8232,1.8052,1.8664,1.8772,1.9109,1.9542)

  12. BETA(F,B)
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关键词:beta Bet ETA 不知道 R代码 网上 资料

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