fama-macbeth回归估计

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在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！

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关键词：macbeth 回归估计 Beth FAMA Ama 模型

lilywt 发表于 2015-11-1 14:53
在fama-macbeth回归估计中，模型的R方怎么计算呢？有没有高手知道的，谢谢！

time series average of cross sectional R2

谢谢

请问第一步的β应该如何输出呢？用matlab或者stata

请问博主是用什么软件进行fama-macbeth回归估计的？