[求助]紧急求助：这道计算外汇远期和期权题目的答案

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美国某出口公司将在未来1个月内收到10000英镑的货款，该公司经理估计未来l个月英镑可能贬值3%，也可能升值2%，出现第一种情况的可能性是60%，出现第二种情况的可能性是40%。

目前英镑的即期汇率为1.65美元，1个月远期汇率为1.645美元，如从证券公司购买英镑期权，合同汇率为1英镑=l.645美元，期权费1英镑0.025美元，交割期为1个月以后。该公司属于规模小的个人公司，公司资本有限，同时获得贷款的能力也比较弱。

问题：

　　①根据以上情况，该公司是否应该采取避险措施？（说明理由）

　　②如果该公司采取避险措施，应采取远期合同法还是期权法？

不知道答案，要给学生讲解，周五要讲了。谢谢了！

可以设置出售帖，再向admin888发帖子（内容：帮别人解决问题，网址 ），又可以获得100现金，净入200现金。

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关键词：紧急求助 急求助 admin 出口公司 公司经理 题目 期权 远期 外汇

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2008-12-15 14:22:00 上传

[求助]紧急求助：这道计算外汇远期和期权题目的答案
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奉上解答，仅供参考，挣点小钱，欢迎讨论。

谢谢楼上。

谁以前做过这道题目，能否给个确切答案？

第一个问题：该公司应该采取避险措施。
第二个问题：该公司应该采取远期合同法。

理由和计算结果如下：
问题一理由：避险措施可以稳定公司的未来现金流，而且不管是远期合同还是期权避险措施的价值大于零（不考虑期权费的时间价值）。问题二理由：远期合同的价值价值大于期权法的价值，而且远期合同在到期之前没有现金流出，不产生额外的资本需求。计算结果：无套利远期汇率应该为1.6335，期权费为0.0267；合约的价值分别为0.0115和0.0017。大概算了一下，仅供参考。

提供答案都收费啊，有悖初衷

不存在。答案是专供楼主的，人家也是允许收费的。没什么初衷的问题。

你要对这个问题有兴趣，欢迎找我单练。

谢谢楼上，难道不用算期望值吗？

我计算了期望值

我也求！