楼主: 朱星
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[编程问题求助] 关于通过aic选择模型的编程问题 [推广有奖]

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朱星 学生认证  发表于 2015-11-2 18:20:05 |AI写论文

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我想对每一个变量t(在这里是6个)进行garch模型的推定,从garch(1,1)到garch(3,3)总共9个模型

然后通过对比9个模型的aic来选择最佳模型,再用最佳模型进行predict


写到这不知道怎么写了,求出9个aic之后怎么进行对比求出最小的aic,然后用aic最小的模型来predict?


自己写了点 指正一下

forval i=1/6{

        replace t`i'=t`i'-rf

               

        forval j=1/3{

        forval k=1/3{

                cap arch t`i' rmrf smb hml,earch(1/`j') egarch(1/`k')               

                estat ic

                mat m=r(S)                                                                   //m要怎么释放?

                sca aic(`j'-1)*3+`k'=m[1,5]

               }

        }

}


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关键词:选择模型 AIC predict GARCH模型 replace 模型

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