一直在论坛中获得资料,今天提供给大家一个我授课的课件,关于金融风险的度量及VaR的三种常见计算方法:参数法、历史模拟法、 Monte Carlo 模拟法,并附有Matlab程序,希望对大家有帮助。
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楼主: syunl
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[原创]VaR计算课件及Matlab程序 |
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