人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品 › 请问如何写隐式差分的matlab程序

发帖

楼主: sue5386258

2753 2

[讨论交流] 请问如何写隐式差分的matlab程序 [推广有奖]

5关注
7粉丝

已卖：2066份资源

博士生

73%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2449 个
通用积分: 3.4402
学术水平: 6 点
热心指数: 8 点
信用等级: 7 点
经验: 5269 点
帖子: 442
精华: 0
在线时间: 228 小时
注册时间: 2012-12-25
最后登录: 2024-10-9

楼主

sue5386258 发表于 2014-4-2 10:59:19 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

r=0.05; T=10;

想从后往前推，求出初始时刻的值
怎么写要matlab的程序来进行计算啊，我写了好久都计算有错误啊，求教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：MATLAB程序 MATLAB matla atlab Mat matlab 程序如何

捕获6.JPG (7.82 KB)

捕获6.JPG

捕获4.JPG (8 KB)

捕获4.JPG

回帖推荐

Chemist_MZ 发表于3楼查看完整内容

你这个是显式的公式。你可以参考楼上的code，也可以看这本书：Numerical Methods in Finance A MATLAB-Based Introduction（链接）第八章或是第九章（Option Pricing by Finite Difference Methods），不同版本的章节不一样，看（implicit approach）里面有现成的代码你可以参考下。隐式的要点在于每次递归的时候都要解N个联立的方程组，要用到三对角矩阵。 https://bbs.pinggu.org/thread-899910-1-1.html best,

本帖被以下文库推荐

· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
· 量化投资精彩问答|主题: 2305, 订阅: 17

沙发

xuruilong100 发表于 2014-4-2 13:04:33

https://bbs.pinggu.org/thread-2803926-2-1.html

藤椅

Chemist_MZ

发表于 2014-4-2 23:40:00

你这个是显式的公式。

你可以参考楼上的code，

也可以看这本书：Numerical Methods in Finance A MATLAB-Based Introduction（链接）第八章或是第九章（Option Pricing by Finite Difference Methods），不同版本的章节不一样，看（implicit approach）里面有现成的代码你可以参考下。隐式的要点在于每次递归的时候都要解N个联立的方程组，要用到三对角矩阵。

https://bbs.pinggu.org/thread-899910-1-1.html

best,