因变量不再正态分布对回归系数的影响？

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因变量为平均数为零标准差为1的正态分布，现截取小于零（或大于零）的那部分样本做回归，（即因变量不再正态了），这样得到的系数会有怎样的错误呢？对系数的正负还是大小会有影响？

谢谢。。。

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关键词：正态分布 回归系数 因变量 平均数 标准差 正态分布 因变量 标准差 平均数 影响

xiatianever 发表于 2015-11-10 10:20
因变量为平均数为零标准差为1的正态分布，现截取小于零（或大于零）的那部分样本做回归，（即因变量不再正态 ...

中心极限定理

506232839 发表于 2015-11-10 12:37
中心极限定理

然后呢。。。

同问同问同问啊

506232839兄说得很对，只是比较简洁。
展开而言，就是基于中心极限定理，我们能证明OLS估计量是渐进正态。对楼主而言，偏态的因变量在样本量足够大的时候，仍然可以得到较为理想的估计量。

数据一般都不是正态分布的，一般取对数处理一下就好了