求教各路高人：差分时虚拟变量要不要进行差分？

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在时间序列分析中，若序列（y_t）的数据生成过程（DGP）是：

y_t=y_(t-1)+e_t

其中（e_t）是白噪声过程，那么序列（y_t）就是非平稳的，为了使用古典回归分析模型方法，通常要对序列（y_t）进行一阶差分。对虚拟变量来说，不管“跳跃点”或“变点”是确定的还是随机的，我的理解是“它都是平稳的”，所以不用进行差分处理。