[回归分析求助] sargan检验显示cannot calculate Sargan test with dropped variables该怎么解决 [推广有奖]

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楼主

Coconut_woman

发表于 2015-11-12 21:32:17 |AI写论文

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我用差分gmm进行回归后想要进行sargan检验，code是这样的xtabond distance l_distance cap_dis cap country_yearid_dum1-country_yearid_dum1353, lags(1) artests(2)estat sargan（因为没有学过这方面的知识，所以不知道这样写是不是对的，求大神指教）
但是显示的结果都是
Sargan test of overidentifying restrictions
      H0: overidentifying restrictions are valid
      cannot calculate Sargan test with dropped variables

      chi2(703) =       .
      Prob > chi2  =       .
我之前生成了很多dummy，这些dummy在gmm的时候都被dropped because of collinearity，不知道是不是因为这个，应该怎么解决呢？之前也试过用country sector_dum 和sector year_dum,但都是这样的结果