求助:R里面怎么做白噪声检验？

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求助:R里面怎么做白噪声检验？有现成的函数可以调用吗?谢谢~

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关键词：白噪声检验 怎么做 白噪声 检验 白噪声

问题可以问的再具体一点。如果是检验一个序列是否为白噪声，可以按照定义。

首先要明确什么叫白噪声

它具有的特点是什么，比如均值和方差均为常数、前后项之间不存在（线性）相关性，等

对这些特点分别加以检验，同时通过这些检验或者说同时具备这些特点的序列就是白噪声序列，

这些独自的检验splus中都有。

希望能有一点提示！

那VAR中,多个方程,需要每个方程分别去检验误差项嘛?还是有什么方法可以去对向量误差项统一检验是否为白噪音?

test stationary: adf.test(), kpss.test()
test randomness: runs.test()?
test normality: qqplot(), jarque.bera.test(), shapiro.test()

hope these help

学到了一些！

>model.r<-residual(model)
>pacf(model.r);acf(model.r)
观看pacf，acf图，在CI之间，且上下分布平衡，
则不相关，没有过度拟合

vrooadk 发表于 2009-4-22 02:15
test stationary: adf.test(), kpss.test()test randomness: runs.test()?test normality: qqplot(), jarqu ...

请问adf检验在哪个包里？

温国旺 发表于 2013-1-21 02:34
请问adf检验在哪个包里？

在tseries里

Box.test(x, type="Ljung-Box")