统计的一场盛宴---“重尾(heavy tail)”---从理论到应用的名家合集

版主能否加精奖励啊

看在我这么辛苦的找书，这么认真的写书评的份上？

应该是一本不错的书。谢谢了！

楼主对重尾定义的解释不够准确。

想看的书很多，可惜没那么多的时间和精力。

请问12楼，

重尾该如何理解更为准确啊？

谢谢参与讨论罗

买了看了下，扫描的质量不错，物有所值。

最近也在看heavy-tail，有兴趣的朋友可以一起讨论讨论啊。

ccpoo好啊

能否交流一下，我也特别希望有重尾的人啊

您主要做哪一方面的研究？有价值的参考资料好难找啊

[此贴子已经被作者于2008-12-23 17:53:40编辑过]

我个人认为重尾是一个非常有特征的研究方向，在关系模型中，很多会假设随机误差项为重尾随机的，例如：

就有人假设误差为t分布，这有不同于正态分布的诸多性质

在时间序列模型中，如：Garch模型也会假设重尾

楼主一个人好忙啊

有点孤独和冷清哦

顺便路过，顶一下

財務上資料都比較會有厚尾現象，好書，好想要，不過銀兩不夠。

财务方面也会有厚尾吗？

shuyu253，你可以留下你的Email,我会发给你，顺便也可以向你讨教财务的厚尾现象