发帖
雷达卡
在做计量时遇到一个比较棘手的问题，如果有两个被解释变量Y1和Y2均为分类变量，如果Y1和Y2之间独立不存在影响关系，则直接使用Probit或者Logit可以解决这类分类因变量的问题，但是如果Y1和Y2之间可以互为因果（存在相互的影响），按道理应该使用联立方程组将这种相互影响的效果考虑进去，但是联立方程模型通常的解决办法（主要是两种：1、单方程估计方法，其中包括OLS、WLS、SUR、TSLS；2、系统估计方法，其中包括3SLS、完全信息极大似然估计FIML、GMM）并没有考虑因变量是分类变量的情形，主要的估计方法还是以OLS为基础的，没有考虑嵌套使用Probit或者Logit的情况。
我想了一个解决办法：先使用Probit或者Logit估计Y1所在的方程，然后得出Y1的预测值（Y1_hat），然后将Y1_hat（此时Y1_hat不再是类别变量，而是一个连续变量）作为回归变量加入到估计Y2的方程当中去，这样再使用Probit或者Logit估计Y2，通过这样的方式描述Y1和Y2之间的相互影响。但是我没有找到相应的理论支撑。
不知道大家有没有好的解决办法或者解决思路？
京公网安备 11010802022788号
