求解豪斯曼检验的含义

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最近用豪斯曼检验空间面板数据，得出结果如下，请问卡方值为负，到底是应该用固定效应还是随机效应啊？不胜感激

1.              |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
   
2.              |    fe1_IDI      re1_IDI       Difference          S.E.
   
3. -------------+----------------------------------------------------------------
   
4.         lnTP |   -.0516993    -.0701582        .0184589        .0233384
   
5.           UI |    .7514318     .5087941        .2426378        .2743745
   
6.           GS |    .4617634      .379999        .0817644        .0866626
   
7.        lnGDP |    .2718275     .1963736        .0754539        .0263619
   
8.          UFD |    .6492825     .6992196       -.0499371               .
   
9.           OP |    .0256352    -.1059811        .1316163        .0088704
   
10.           RS |    -.011493    -.0735796        .0620866        .0227734
    
11.           LF |    .1804989     .1986093       -.0181104               .
    
12. ------------------------------------------------------------------------------
    
13.                            b = consistent under Ho and Ha; obtained from xsmle
    
14.             B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xsmle
    
15. 
    
16.     Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
    
17. 
    
18.                   chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    
19.                           =   -16.71    chi2<0 ==> model fitted on these
    
20.                                         data fails to meet the asymptotic
    
21.                                         assumptions of the Hausman test;
    
22.                                         see suest for a generalized test

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关键词：豪斯曼检验 豪斯曼 coefficients Generalized Assumptions 豪斯曼

建议楼主看一下格林的《计量经济分析》就知道了。

楼主最后怎么做的呀

请问楼主如何对空间面板数据进行豪斯曼检验？MATLAB空间计量工具包里有程序吗？可以拜托楼主发一份对空间面板数据进行豪斯曼检验的程序吗？1364185436@qq.com

xmrhkld 发表于 2016-2-27 19:41
请问楼主如何对空间面板数据进行豪斯曼检验？MATLAB空间计量工具包里有程序吗？可以拜托楼主发一份对空间面 ...

我不会MATLAB，用的是stata

修波 发表于 2016-3-1 15:58
我不会MATLAB，用的是stata

好吧，还是谢谢啦~请问楼主了解空间面板模型的选择吗？如何确定是无固定效应，空间固定效应，时间固定效应还是时空固定效应？这个也是用HAUSMAN检验吗？

xmrhkld 发表于 2016-3-1 17:29
好吧，还是谢谢啦~请问楼主了解空间面板模型的选择吗？如何确定是无固定效应，空间固定效应，时间固定效应 ...

是否有空间效应，首先做一个相关性检验，存在相关性，即有空间效应，再继续分析

修波 发表于 2016-3-1 21:26
是否有空间效应，首先做一个相关性检验，存在相关性，即有空间效应，再继续分析

好的，谢谢啦

我也出现了这样的问题，所以用了BP检验，不过还是想弄明白，为什么会出现这样情况，stata结果说是不满足豪斯曼渐进性假设，到底该怎么处理这样的问题

Hausman检验统计量有效性的MonteCarlo模拟分析_连玉君——该论文专门论述Hausman统计值为负的根源及其解决办法，有兴趣的同学可以看一看。另外，陈强教授的《高级计量经济学及stata应用》（第二版）的257页和356页也对该问题有一些解决办法。