楼主: fishbird
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[固定收益证券] 求教长期的Libor利率如3M Libor该用什么模型模拟? [推广有奖]

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fishbird 发表于 2015-11-26 14:35:08 |AI写论文

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关键词:LIBOR lib accrual range CRU 模型

沙发
andydong1209 学生认证  发表于 2015-12-31 10:53:25
不就是Libor Market Model吗?
此模型专门针对Libor Rate来处理
对于Range Accrual的这类商品
实务上一般都是以LMM配合Simulatiom来计算价格

藤椅
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2015-12-31 11:25:45
LMM,或者Hull-White

板凳
andydong1209 学生认证  发表于 2016-1-1 01:11:55
Hull-White的模型Factor数目有限
如果比较复杂一些的Payoff条件
模型受限较多

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