[求助]请问什么是libor ois息差？

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关键词：LIBOR lib 息差 ois LIBOR

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LIBOR-OIS息差(LIBOR-OIS spread)指的是伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3个月期美元LIBOR)与隔夜指数掉期(Overnight Indexed Swaps, OIS)利率之间的息差。
LIBOR-OIS息差主要反映的是同业拆借市场交易对手风险的指标，息差扩大，表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险加大，因此放款的银行要求收取较高的利息以补偿这一风险。因此息差扩大被视为反映银行间拆借的意愿下滑。该息差的扩大还反映出信贷市场运营相对不畅，而这是潜在的经济紧缩的信号。

若LIBOR-OIS息差缩小，则表示银行相信其交易对手（其他银行）违约的风险下降，因此放款的银行愿意接受较低的利率。因此息差缩小被视为反映银行间拆借的意愿增强。该息差的缩小还反映出信贷市场运营相对通畅，而这是潜在的经济扩张的信号。