how to test multicollinearity in Panel dataset using STATA

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关键词：Collinearity panel data dataset Linear Linea test Using Stata Panel dataset

识别问题：具有非常高的R-sq，但是显著性很低；符号不合常理的相反；标准差非常大；进出一个变量带来的变化非常大。一般具有这四个现象之一，就要怀疑，具有两个现象以上，要认真处理。

处理方法主要是删除变量，根据是条件数、vif、F值和偏相关系数。但最简单有效的方法是stata中的vif，如果最大的vif超过10或者平均vif大于1，基本可以肯定存在共线性。

复杂一点的方法是逐步回归法，但stata中不是每个命令都有逐步回归选项，因此可以自己编程，如果不想编，就手动删除变量，直到结果满意为止。变量进出模型的标准可以是F值、信息准则，反正选一个就可以。

你好~我是一个刚接触经济的小菜鸟有一个问题想请教你一下，希望不会打扰到你。请问如果用时间序列数据进行OLS regress 的话，是用VIF还是correlation metrics 进行多重共线性的测试呢？非常感谢！