[求助]请问MA模型参数估计的具体最小二乘法或极大似然估计法的算法和程序！

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请问时间序列MA模型参数估计的具体最小二乘法或极大似然估计法的算法是如何，

或具体在一阶，二阶，三阶的算法，，本人想编个这个算法的程序，，不知道如何进行？

请好心仁兄指点。

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关键词：极大似然估计 最小二乘法 似然估计 最小二乘 极大似然 模型 算法 参数估计 最小二乘法 极大似然估计

怎么没人回答？让人着急

for MA process

it is better to use MLE

for how to write it, refer to the book time series analysis MLE chapter(hamilton)

you will find the details there

Durbin algorithm is an approximation to the MLE by replacing MA(q) with an approximating AR(L)
or you could use moment method ( see Kendall and Stuart)

thank you! all of you r so kind!

i had found the detail MLE code for MA process from <LECTURES IN TIME-SERIES ANALYSIS AND FORECASTING > by D.S.G. Pollock,, but the code is writed by pascal,,i can't make the programme run.... confuse me so much :(,, i can share the code ,, if someone interested

[此贴子已经被作者于2005-9-15 23:25:14编辑过]

musen你好，我需要你的pascal版程序，等我把它弄成可执行程序，可以给你一份。我的EMAIL：gconib@yahoo.com.cn