楼主: spanishrose
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[问答] 急急急![求助]在Eviews里Granger causality test 如何添加AIC指数? [推广有奖]

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spanishrose 发表于 2009-1-17 22:17:00 |AI写论文

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我需要测试Granger causality,也要用 AIC (Akaike information criterion) 来找出最优的lag...

直接用menu 里面Granger causality 测试 series,给出的结果只有f-test probability, 用system能够做到simulation ,但是结果却没有给出AIC 指标。给出AIC 指标的我只在单独series 里面OLS 测试里有。

如果要手动计算 AIC那么根据公式还要算每一对数据的 log likelihood,我的数据panel 很大。。。 不太现实。。。

请各位朋友给我一些帮助和提示。非常着急,因为我不会编程。最好能在menu 里面解决。非常感谢!
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关键词:Causality Granger Causal EVIEWS Grange EVIEWS test AIC Granger Causality

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acjlhong 发表于5楼  查看完整内容

1.估计无约束VAR——lag structure——lag length criteria——根据AIC,SC等判断最优滞后期 2.若序列均平稳,直接用所得到的滞后期P进行G检验 3.若序列均一阶单整,建立P-1阶滞后的VECM——lag structure——granger causality,此为短期检验 4.长期检验说起来太麻烦,并且会的人很少,留一手从略

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沙发
spanishrose 发表于 2009-1-18 15:11:00
自己定一下。。。

发现Eviews 也可以算log likelihood。但是不知道该怎样操作,(我试过输入公式,但是都提示定义错误或@logl was not defined.)....?

那位大虾可以帮帮我啊!谢谢啦!


藤椅
spanishrose 发表于 2009-1-19 06:25:00
还是没有想到解决方案啊。。。

继续顶一下,有哪位高手给点提示啊!我这里帐户里的银子都转给你。。。谢谢啦!

板凳
timeisenough 发表于 2010-6-4 02:29:04
摆脱哪位大虾知道就快说吧,我也想知道的

报纸
acjlhong 发表于 2010-6-4 14:59:51
1.估计无约束VAR——lag structure——lag length criteria——根据AIC,SC等判断最优滞后期
2.若序列均平稳,直接用所得到的滞后期P进行G检验
3.若序列均一阶单整,建立P-1阶滞后的VECM——lag structure——granger causality,此为短期检验
4.长期检验说起来太麻烦,并且会的人很少,留一手从略
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