用mGARCH和granger causality研究时间序列之间的联系

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大家好，我在写一篇关于不同国家之间央行汇率的联系的论文，具体是这个模型来判断y与y*的联系:
     
这是一个arma(1,1) mgarch model, 然后我打算用granger causality来测试spillover effect。在网上看到不少做两组时间序列关系的论文（比如不同国家之间房地产的关系，不同国家股票市场的联系等等都是这个模型），想看看这个论坛有没有人做过这方面的人可以取取经。谢谢~~！

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关键词：Causality Granger Causal Grange MGARCH 股票市场 房地产 汇率 国家 论文

或者大家用其他方法做financail time series之间的correlation也请加入讨论

或者是有人用过DCC和CCC method来做causality吗？

继续求~~~