Eviews/Stata:Panel Granger causality

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请问大家如何用EVIEWS/Stata 来执行Panel Granger Causality test 和 cross sectional dependence test?万分感谢。

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关键词：Causality Granger Causal Grange EVIEWS cross 如何

eviews:
1、假定你的工作文件已经建立，首先打开时间序列数据组窗口。
2、点击view键，选择Granger Causality。。。功能。
3、随即打开一个对话框，需要选择最大滞后长度，然后点击ok键，就得到检验结果。
4、比较下P和F值，判断下是否拒绝原假设，然后得出结论。

stata可以用var和pvar2分别来进行截面数据和面板数据的格兰杰因果关系检验

胖胖小龟宝 发表于 2016-8-12 19:19
eviews:
1、假定你的工作文件已经建立，首先打开时间序列数据组窗口。
2、点击view键，选择Granger Causa ...

谢谢。请问如何用EVIEWS选择最大滞后长度？

飞飞法师 发表于 2016-8-12 20:13
stata可以用var和pvar2分别来进行截面数据和面板数据的格兰杰因果关系检验

谢谢。若用pvar2请问如何选择Instrumental variables 最大滞后长度？

用PVAR2 V......，,lag(n)  ic命令，将会对AIC、BIC和HP准则进行对比，n由用户自己输入

esther09 发表于 2016-8-13 19:46
谢谢。若用pvar2请问如何选择Instrumental variables 最大滞后长度？

pvar2 x1 x2 x3,lag(n) soc

esther09 发表于 2016-8-13 19:46
谢谢。若用pvar2请问如何选择Instrumental variables 最大滞后长度？

你可以findit试试，看能不能找到pvar2这个命令

• 请参考：https://bbs.pinggu.org/thread-4700551-1-1.html
• Stata 的 xtcd, xtcd2, xtcsi 可检验 CSD。
  

飞飞法师 发表于 2016-8-14 09:09
你可以findit试试，看能不能找到pvar2这个命令

谢谢。用Findit找不到Pvar2。我用了Abrigo and Love 的Pvar command.