序列平稳阶数不一样，怎么建模

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一共三个序列，两个原序列不差分就平稳，一个原序列一阶差分平稳，然后能协整检验么？是EG检验还是Johansen检验？用的序列是三个原序列，还是用两个原序列加一个差分后的序列？之后的格兰杰检验，是用三个原序列，还是两个原序列加一个差分后的序列？

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关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans 格兰杰检验 格兰杰

1.可以考虑一阶单整的序列差分一次之后三个变量一起做JJ协整
2.格兰杰因果都是两个两个的 你可以三个变量一起选入 但输出结果也会是两个两个的 只是组合比较多……

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-9 16:07
1.可以考虑一阶单整的序列差分一次之后三个变量一起做JJ协整
2.格兰杰因果都是两个两个的 你可以三个变量一 ...

协整是针对非平稳时间序列而言，如果把不平稳的序列差分后建模，本身不可能存在虚假回归问题，也就没有协整这一说法了。