请问如何用处理高阶自相关，在线等！谢谢！！

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用时间序列数据做了多元回归，但是自相关检验的时候出现高阶，请问要怎么消除？用的是stata

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关键词：如何用 自相关 在线等 时间序列数据 自相关检验 在线 如何

广义差分，加入自回归项

crystal8832 发表于 2015-12-11 11:57
广义差分，加入自回归项

请问可否告知如何用stata的命令做，初学实在是不太懂，拜托了，谢谢

Mergary 发表于 2015-12-11 12:04
请问可否告知如何用stata的命令做，初学实在是不太懂，拜托了，谢谢

1. Title
   
2. 
   
3.     [TS] prais -- Prais-Winsten and Cochrane-Orcutt regression
   
4.   Setup
   
5.         . webuse idle
   
6.         . tsset t
   
7. 
   
8.     Perform Prais-Winsten AR(1) regression
   
9.         . prais usr idle
   
10. 
    
11.     Perform Cochrane-Orcutt AR(1) regression
    
12.         . prais usr idle, corc
    
13. 
    
14.     Same as above, but request robust standard errors
    
15.         . prais usr idle, corc vce(robust)

复制代码

crystal8832 发表于 2015-12-11 12:39

谢谢~可是这不是一阶自相关的处理吗？我做出来的是高阶自相关诶