如何用R进行自相关检验和处理？

acf()
处理方法为寻找遗漏的显著的解释变量、尝试其它函数形式、差分法、自回归法、移动平均法等。

检验：dwtest。处理：加入解释变量或者被解释变量的滞后项就能够解决问题，或者用EGLS/FGLS解决

吉林小王子 发表于 2012-3-5 22:27
acf()
处理方法为寻找遗漏的显著的解释变量、尝试其它函数形式、差分法、自回归法、移动平均法 ...

用R绘制自相关图时，怎么确定滞后期呢

请问，怎么确定acf()中的滞后期呢，急！！

ELIANE! 发表于 2012-3-7 16:16
检验：dwtest。处理：加入解释变量或者被解释变量的滞后项就能够解决问题，或者用EGLS/FGLS解决

显示没有这个函数啊~~

dwtest只是可以检验一阶自相关，如果dw检验植落在du和dl之间怎么办？

卖老板的麻花 发表于 2014-7-28 09:40
dwtest只是可以检验一阶自相关，如果dw检验植落在du和dl之间怎么办？

用bj检验，代码Box.test(resid(lm),lag=15,type="Ljung")

jolinhupo 发表于 2015-12-10 14:46
用bj检验，代码Box.test(resid(lm),lag=15,type="Ljung")

lag是滞后期的意思吗？我做的是日收益率自相关检验，请问lag应设为多好
？

天窗版33 发表于 2017-4-21 17:12
lag是滞后期的意思吗？我做的是日收益率自相关检验，请问lag应设为多好
？

lag的值n就是xt与xt-1一直到xt-n的相关性。这个值的大小会影响你看自相关图和偏自相关图。如果不是周期序列，你适中就好，如果是周期序列，最好是周期的几倍。