如何建立季节性ARIMA模型

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我的原始数据具有周期性，通过一次季节性差分之后，没有趋势差分，用得到的平稳时间序列进行ARMA建模，得到ARMA（5,6），数学模型该怎么写呢。一般形式的SARIMA形式如图

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关键词：ARIMA模型 ARIMA 如何建立 MA模型 Rim 模型 如何

是不是 下面的第二表达式呢，求赐教（不好意思第一个公式写错了，删除不了）

也就是d=0的时候，各位大神，求赐教啊

利用你的记号可以表示如下：
\[\phi_5(B)(1-B^4)y_t=\theta_6(B)\epsilon_t\]

ls1216 发表于 2015-12-18 16:53
利用你的记号可以表示如下：

谢谢，请问你见没见过这种形式的模型，就是p=5,q=6,d=0,P=Q=0,D=1

wangwenjin0829 发表于 2015-12-18 20:30
谢谢，请问你见没见过这种形式的模型，就是p=5,q=6,d=0,P=Q=0,D=1

如果模型残差都通过检验，说明这个模型是充分的，那应该就没什么问题