楼主: mryina
24064 20

请问R软件里如何得到ARIMA模型的BIC值 [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

小学生

0%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
159 点
帖子
4
精华
0
在线时间
3 小时
注册时间
2009-7-12
最后登录
2016-6-2

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
各位大侠,我刚刚学习使用R软件来处理时间序列数据,有诸多不懂,还请多多指导。谢谢!
请问R软件里如何得到ARIMA模型的BIC值。以下例为例,结果只有AIC而无BIC值?该如何得到BIC值呢?

> p=0
> q=1
> x=as.ts(gz19)
> d=0
> arima(x,order=c(p,d,q))
Call:
arima(x = x, order = c(p, d, q))
Coefficients:
          ma1  intercept
      -1.0000   106.9203
s.e.   0.2231     0.4263
sigma^2 estimated as 120.8:  log likelihood = -74.01,  aic = 154.01
>
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim ima 模型 软件 ARIMA BIC

mr
沙发
mryina 发表于 2009-12-9 11:24:28 |只看作者 |坛友微信交流群
问题2:AICC值又该如何得到呢?有无已有函数?还是得自己编程?
mr

使用道具

藤椅
mryina 发表于 2009-12-9 11:28:19 |只看作者 |坛友微信交流群
问题3,eviews同R计算aic的公式有什么不同呢?
问题4,R软件里是否有时间序列专用的包(库),在哪里可以找到?哪里又有详细介绍包里有哪些东东如何使用呢?
mr

使用道具

板凳
epoh 发表于 2009-12-10 13:24:47 |只看作者 |坛友微信交流群
#######arima
library(forecast)
Arima(lh, order = c(1,0,1))
Series: lh
ARIMA(1,0,1) with non-zero mean
Coefficients:
         ar1     ma1  intercept
      0.4522  0.1982     2.4101
s.e.  0.1769  0.1705     0.1358
sigma^2 estimated as 0.1923:  log likelihood=-28.76
AIC=65.52   AICc=66.45   BIC=73.01
#####
ps:
aic=65.52
npar=4
nstar=48
bic = aic + npar*(log(nstar) - 2)
bic  #   73.0048
#####lm model
     可以用公式算,也可以用既有 AIC, BIC function
AIC = n + n * log(2 * pi) + n * log(rss/n) + 2 * (P+1)
BIC = n + n * log(2 * pi) + n * log(rss/n) + log(n) * (p+1)

lm <- lm(Fertility ~ . , data = swiss)
n <- nrow(swiss)
rss <- sum(resid(lm) ^2)

#calculate AIC
n + n*log(2*pi) + n * log(rss / n ) + 2 * (6+1)
#[326.0716]
#call AIC function
AIC(lm)
#[326.0716]

#calculate BIC
n + n * log(2*pi) + n*log(rss/n) +  log(n) * (6+1)
#[339.0226]
#call AIC function to calculate BIC
AIC(lm, k=log(n))
#[339.0226]
#call BIC function from "nlme" package
library(nlme)
BIC(lm)
#[339.0226]

问题3  eviews同R计算aic的公式,只是小不同而已.

使用道具

报纸
mryina 发表于 2009-12-11 15:55:26 |只看作者 |坛友微信交流群
^_^,谢谢LS.
mr

使用道具

地板
bridog 发表于 2010-1-17 22:27:43 |只看作者 |坛友微信交流群
Pi是什么意思?

使用道具

7
bridog 发表于 2010-1-18 09:59:29 |只看作者 |坛友微信交流群
Pi什么意思????

使用道具

8
ryusukekenji 发表于 2010-1-23 22:34:02 |只看作者 |坛友微信交流群
pi = π = 3.141593

使用道具

9
65865569 发表于 2011-3-20 19:04:39 |只看作者 |坛友微信交流群
我想知道 p q d 是如何确定的?谢谢解答!!!!

使用道具

10
ostrich 发表于 2011-5-19 16:24:18 |只看作者 |坛友微信交流群
看看,留个脚印先!

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-25 15:15