关于久期的一个问题

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为什么在利率不变的情况下，随时间变化资产和负债的久期可能会出现不匹配（初始时是匹配的）

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关键词：时间变化 不匹配

取决于现金流的timing。 举个例子。一个2年期的T-bill (Duration = 2)和一个大概2.5年期的interest bearing bond (Duration = 2). 过了一年以后T-bill的duration 是1， 但即使利率不变，那个Bond的duration不一定正好是1. 主要看Cash Flow和利率的水平。