我想做一个关于沪港通开通前后港股跟A股联动性变化的论文

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大家好，
      我最近在写我的硕士毕业论文，关于沪港通开通前后国内股市与上海股市联动性变化的论文。数据已经在附件上上传，但是遇到了很多的问题：
     第一：发现数据之间不存在协整关系；
     第二：对一阶差分非数据进行VAR模型搭建后，发现滞后阶数为0，所以不能简历VAR模型；
各位大神有谁可以帮帮我，建下模型，或者对数据进行下处理。我真的感觉自己这样肯定毕不了业。一定好好报答大神。我的QQ280019865

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关键词：沪港通 联动性 硕士毕业论文 VAR模型 AR模型 论文

vstefan 发表于 2015-12-19 00:56
大家好，
      我最近在写我的硕士毕业论文，关于沪港通开通前后国内股市与上海股市联动性变化的论文。数 ...

我之前做过一次这个 试一下garch

江一平 发表于 2015-12-19 02:09
我之前做过一次这个 试一下garch

您能给我留个联系方式吗？

前几天我们刚做了一个关于这个的pre
我们在VAR模型里也是滞后阶数按AC走是0阶
然后我们调整了一下时间 好像是取得13.1.1-15.12.2
做出来就是2阶了····

njmxy 发表于 2015-12-19 12:54
前几天我们刚做了一个关于这个的pre
我们在VAR模型里也是滞后阶数按AC走是0阶
然后我们调整了一下时间 好 ...

这样啊，行我看下。对了方便留个联系方式吗？这样好进一步沟通

不知道楼主现在做的怎么样？
如果方便私信一下，大家一起交流一下？