求助－ 运筹学二次规划问题

这个问题是关于投资组合理论马科维茨有效边界的。

    二次规划模型：
约束条件：一组证券的期望收益一定
目标函数：该组证券的方差最小。

现在请证明：：：如果该组合中加入一个证券，在期望收益不变的情况下，新组合方差会小于等于原方差，也就是说，在坐标图上看，新的有效边界比原有效边界要高。

这个问题有一定难度，如果哪位同学能做出来，说明该同学运筹学学到家啦。本人希望请你做我的数学家教。呵呵，认真的。

我的邮箱：lufff518@yahoo.com.cn

怎么没人回复啊？自己顶一个。

没人过问？再顶

没有这方面的高人吗

Suppose the original question has a solution, say x = (x1,... ,xn) which is the weight assigned to securities a1,... an.  Now we have another security b.  Consider the weight (x1,...,xn,0), which should have a variance larger than or equal to the variance of  the solution weight of the second question while satisfies all the constraints as (x1,...,xn) is the solution of the original question.