计量经济学相关问题

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为什么说回归模型中误差项存在序列相关时，ols估计不再是无偏的

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 OLS估计 序列相关

和假设条件有关

问题错误

jngod 发表于 2015-12-19 23:03
问题错误

我是看到书上这样子说的  然后看不懂。

Maverick~Chen 发表于 2015-12-20 00:25
我是看到书上这样子说的  然后看不懂。

若序列相关引起了解释变量和随机误差项的相关性，破坏了外生性假设，这时OLS估计是有偏非有效的。若果是纯粹的序列相关，不破坏外生性假设，OLS估计仍是无偏的。

纯粹的序列相关只影响有效性（t统计量不准确），不影响无偏性。

statax 发表于 2015-12-23 10:05
纯粹的序列相关只影响有效性（t统计量不准确），不影响无偏性。

谢谢解答