Arima-Garch与Arima区别

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请问Arima-Garch模型与Arima模型在预测均值时的区别？最好能给些R codes解释

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关键词：ARIMA GARCH ARCH Rim ima

1. #拟合ARIMA-GARCH模型
   
2. library(tseries)
   
3. library(fGarch)
   
4. library(FinTS)
   
5. a=ts(scan("583.txt"))
   
6. ts.plot(a)
   
7. fit=lm(a~-1+time(a))
   
8. r=resid(fit)
   
9. summary(fit)
   
10. pacf(r^2)
    
11. acf(r)
    
12. acf(r^2)
    
13. AutocorTest(r)  #残差是否存在序列相关
    
14. ArchTest(r)     #是否存在ARCH效应
    
15. fit1=garchFit(~arma(2,0)+garch(1,1), data=r, algorithm="nlminb+nm",
    
16.             trace=F, include.mean=F)
    
17. summary(fit1)
    
18. 
    
19. ##拟合ARIMA模型
    
20. m1=arima(prop, order = c(2,0,0))
    
21. summary(m1)

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