做跨时混合横截面数据多元回归模型需要哪些检验

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各位大牛们，我用多个非连续年份的数据做跨时混合横截面数据做多元回归，在模型中加入了多个年度虚拟变量及其他们与解释变量的交叉项。请问这样的模型需要做哪些检验才能判断模型是否有效。异方差检验似乎是必需的，但多重共线性和自相关这两个经典的检验还需要做吗？由于加了很多年度虚拟变量和解释变量的交叉项，尝试做了下VIF，发现多重共线性很严重啊。如果这样的话，要如何解决呢？跪谢！！！

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关键词：多元回归模型 横截面数据 截面数据 回归模型 多元回归 横截面 模型

多重共线性如果不影响t检验显著性可以不用管的。

不知道您的问题解决了吗，我现在对于混合截面数据的分析也急需了解，希望您多多指导

ly1540463800 发表于 2016-4-26 09:43
不知道您的问题解决了吗，我现在对于混合截面数据的分析也急需了解，希望您多多指导

急求 解决了吗？这种跨时混合截面数据怎么处理有相关文献或者资料吗？

qiwubenben 发表于 2017-10-4 11:45
急求 解决了吗？这种跨时混合截面数据怎么处理有相关文献或者资料吗？

急求，请问有相关的案例或者文献资料么？感觉计量经济学导论上的不够完整。

2019年了，我还是要问这个问题

同求，来自2020年

2021年依旧

啊 2021了