请教多元回归模型的F检验统计量构造中要用到的一个结论的证明 [推广有奖]

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ssggss 发表于 2013-11-1 10:01:04 |AI写论文

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请教一个计量经济学里的问题：谁知道如下一个结论在哪里可以找到证明？一个各个分量都是标准正态分布的随机列向量，将其转置后与一个幂等矩阵矩阵相乘，再乘以该随机列向量，所得结果是卡方分布，自由度为幂等矩阵的秩。公式难打，以附件形式发了。这个结果在多元回归模型的F检验统计量构造中要用到，我想问问大家，谁知道在哪本书里统计教材中有证明？我想看看。谢谢。不经常上网，可以给我发邮件gssun@mail.neu.edu.cn