一道普通最小二乘法的基本证明题，却是证明基础扎不扎实的有效题目，供各位大神把玩

题目如图，请各位大神审阅。

怎么木有人上来拿金币啊

哪位英雄来啊

要证明的结果是错的，少了一项。

补充一下，你要证明的和recursive residuals有关，Kalman filter也有涉及，可找相关论文、资料查看就清楚了。

这个证明只需知道矩阵运算基本性质，没有那么复杂啊

这个证明只需要知道基本的矩阵运算和OLS的性质就行啊，没有那么复杂。

这个证明只需要知道基本的矩阵运算和OLS的性质就行啊，没有那么复杂。

这个证明只需要知道基本的矩阵运算和OLS的性质就行啊，没有那么复杂。过程见图片。