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老师，请教下。reading26, Exhibit6中，讲的是用future来调整债券和股票的比例，为什么截图公式中代表Duration of existing bond的地方为0？谢谢

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关键词：reading future DING READ bit future

这道题我在R26课件的第18页有讲解。
要分两步走，先把30%的股票转换成cash，然后再把这部分cash转化为bond。
所以你这个截图中的公式属于到了第二步，把cash（duration=0）转化为bond（目标duration=6.5）