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楼主: lewis0755

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[问答] 如何使用e-views軟體跑DCC模型 [推广有奖]

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楼主

lewis0755 发表于 2009-2-17 20:42:00 |AI写论文

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关键词：e-views Views view 如何使用 VIE 模型 DCC

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coldpolaris 发表于3楼查看完整内容

用logl物件即可... logl dcc_sdcca dcc_sdcca.append @logl logl dcc_sdcca.append param c(1) 0.05 dcc_sdcca.append param c(2) 0.9 dcc_sdcca.append @byeqn dcc_sdcca.append h1=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y1(-1)^2+c(2)*h1(-1),1) dcc_sdcca.append h2=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y2(-1)^2+c(2)*h2(-1),1) dcc_sdcca.append h12=@nan(w12*(1-c(1)-c(2))+c(1)*y1(-1)*y2(-1)+c(2)*h12(-1),w12) dcc_sdcca.ml(m=500, c=1e- ...

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沙发

hanceland 发表于 2009-2-19 09:23:00

好像EVIEWS只有BEKK的，DCC可以用OXMETRICS 3.0跑。

藤椅

coldpolaris 发表于 2010-12-25 20:16:26

用logl物件即可...

logl dcc_sdcca
dcc_sdcca.append @logl logl
dcc_sdcca.append param c(1) 0.05
dcc_sdcca.append param c(2) 0.9
dcc_sdcca.append @byeqn
dcc_sdcca.append h1=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y1(-1)^2+c(2)*h1(-1),1)
dcc_sdcca.append h2=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y2(-1)^2+c(2)*h2(-1),1)
dcc_sdcca.append h12=@nan(w12*(1-c(1)-c(2))+c(1)*y1(-1)*y2(-1)+c(2)*h12(-1),w12)
dcc_sdcca.ml(m=500, c=1e-5)
series cov_sdcca=corr_sdcca*@sqrt(hha1*hha2)

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板凳

autozhao 发表于 2010-12-26 02:16:21

coldpolaris 发表于 2010-12-25 20:16
用logl物件即可...

logl dcc_sdcca
dcc_sdcca.append @logl logl
dcc_sdcca.append param c(1) 0.05
dcc_sdcca.append param c(2) 0.9
dcc_sdcca.append @byeqn
dcc_sdcca.append h1=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y1(-1)^2+c(2)*h1(-1),1)
dcc_sdcca.append h2=@nan(1-c(1)-c(2)+c(1)*y2(-1)^2+c(2)*h2(-1),1)
dcc_sdcca.append h12=@nan(w12*(1-c(1)-c(2))+c(1)*y1(-1)*y2(-1)+c(2)*h12(-1),w12)
dcc_sdcca.ml(m=500, c=1e-5)
series cov_sdcca=corr_sdcca*@sqrt(hha1*hha2)

感谢楼上，能否再多解释一下，w12, corr_sdcca, hha, hha2 这些变量，谢谢！