楼主: hankangdong
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[问答] ADF 检验 near singular matrix 急,在线等 [推广有奖]

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楼主
hankangdong 发表于 2016-1-23 17:23:54 |AI写论文
50论坛币
因为要做线性和非线性格兰杰,所以这一步进行不了,下面VAR也没法建。
看了很多,都是回复的同一个内容,问题是,我的样本有2000多个,求高人指教
这是分解的数据的一部分,前面的部分都没问题,从这个频率开始的往后数据都做不了了。
数据见附件,求解决方法。

关键词:singular matrix near ear ADF 格兰杰 matrix 在线 样本

沙发
hankangdong 发表于 2016-1-23 19:27:57
数据的图上传了,大家从图上来看觉得平稳吗

QQ图片20160123192656.png (12.92 KB)

QQ图片20160123192656.png

藤椅
hankangdong 发表于 2016-1-23 21:53:41
我知道为什么了,可能还是跟ADF的原理有关,例如检验序列Y,ADF实际上也是做了个回归,回归的自变量里有Y的滞后项?
然后因为数据本身的问题,导致在存在一堆又一堆的堆积数据(例如6.112 6.113 6.114 6.115,结果各阶滞后项存在共线性的问题,所以ADF的最大滞后项只能选到2 ,超过2就会产生共线性,也就报错说接近奇异阵了。 不知道我想的对不对
现在感觉要么只做到2阶的滞后,要么就用差分,我发现2阶差分是没问题的,ADF 和VAR都可以继续了。
感觉还是用差分好一点,不知高手有其他办法吗?

板凳
hankangdong 发表于 2016-1-23 21:56:39
hankangdong 发表于 2016-1-23 21:53
我知道为什么了,可能还是跟ADF的原理有关,例如检验序列Y,ADF实际上也是做了个回归,回归的自变量里有Y的 ...
对了我上传的数据1阶差分后就可以了,因为我用的是一堆分解后的数据,其中有的频率是要差分到2阶的

报纸
crystal8832 学生认证  发表于 2016-1-24 14:05:18
你的这个是什么数据呢?

地板
hankangdong 发表于 2016-1-24 15:24:15
crystal8832 发表于 2016-1-24 14:05
你的这个是什么数据呢?
原数据为10年的价格数据,然后按频率进行了分解(类似EMD),一共11个分解量,其中前6个都OK,从第七个开始就出现奇异矩阵的问题了。

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