楼主: xzhx

29925 17

请问如何计算股价波动性(volatility) [推广有奖]

11楼

helen-hamilton 发表于 2005-9-9 10:12:00

volitiliy can be calculated by SD or regression equation

to make someone happy, i should be happy myself first

12楼

naoe_takaya 发表于 2010-8-17 21:18:21

原来这就是要用自然对数算volatility的原因。。。

13楼

ggq735 发表于 2010-8-19 10:46:43

进来看一看

14楼

yousk520 发表于 2011-3-10 18:14:07

自然对数可以直接进行加减
金融中数据一般都要经过变换才使用

15楼

maoningning 发表于 2011-12-10 16:49:27

就一个图片呀……还是谢谢啦

16楼

clayboy

发表于 2012-6-7 20:32:47

IMPLIED隐含波动率指的是在Black-scholes模型中根据期权的价格来倒推出的波动率即为隐含波动率。

17楼

xiaomars 发表于 2012-9-25 08:53:47

嗯，受教了

18楼

itsease 发表于 2014-9-24 22:49:19

我是新手，附件看不了，能否发到我邮箱：richard238@yahoo.com.sg

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