楼主: xzhx
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请问如何计算股价波动性(volatility) [推广有奖]

11楼
helen-hamilton 发表于 2005-9-9 10:12:00 |只看作者 |坛友微信交流群
volitiliy can be calculated by SD or regression equation
to make someone happy, i should be happy myself first

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12楼
naoe_takaya 发表于 2010-8-17 21:18:21 |只看作者 |坛友微信交流群
原来这就是要用自然对数算volatility的原因。。。

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13楼
ggq735 发表于 2010-8-19 10:46:43 |只看作者 |坛友微信交流群
进来看一看

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14楼
yousk520 发表于 2011-3-10 18:14:07 |只看作者 |坛友微信交流群
自然对数可以直接进行加减
金融中数据一般都要经过变换才使用

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15楼
maoningning 发表于 2011-12-10 16:49:27 |只看作者 |坛友微信交流群
就一个图片呀……还是谢谢啦

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16楼
clayboy 在职认证  发表于 2012-6-7 20:32:47 |只看作者 |坛友微信交流群
IMPLIED隐含波动率  指的是在Black-scholes模型中根据期权的价格来倒推出的波动率即为隐含波动率。

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17楼
xiaomars 发表于 2012-9-25 08:53:47 |只看作者 |坛友微信交流群
嗯，受教了

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18楼
itsease 发表于 2014-9-24 22:49:19 |只看作者 |坛友微信交流群
我是新手，附件看不了， 能否发到我邮箱：richard238@yahoo.com.sg

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