请问如何计算股价波动性(volatility) - 金融学（理论版）

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楼主

xzhx 发表于 2005-9-3 20:57:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教各位,如何通过每日的股价计算股价波动性(volatility)

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关键词：Volatility 股价波动 Vol LAT ATI 股价 Volatility 波动性

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沙发

lshi018 发表于 2005-9-4 07:58:00 |只看作者 |坛友微信交流群

VOLATILITY有多种测量方法，可以是VARIANCE，可以是ABSOLUTE DISTANCE。就是把平均数算出来，然后看每天实际数和平均数之间的不同，把这个不同按天数平均一下就是VOLATILITY了

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藤椅

cfagmat 发表于 2005-9-4 15:40:00 |只看作者 |坛友微信交流群

宝钢权证中用到的volatility是如何算出来的呢？

我看到过好几个数据。

另外：我国股市相当不规范，在股权分置改革前的宝钢股份用的股价是否应当考虑全流通的影响呢？从而volatiliy也以此调整呢？

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板凳

libo

发表于 2005-9-4 15:52:00 |只看作者 |坛友微信交流群

以下是引用xzhx在2005-9-3 20:57:53的发言：

请教各位,如何通过每日的股价计算股价波动性(volatility)

波动率的计算公式如下：

25200.rar (47.97 KB) 本附件包括：

波动率.JPG

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报纸

cfagmat 发表于 2005-9-4 16:39:00 |只看作者 |坛友微信交流群

我的数学不是很好。可能问题比较傻

请问楼上，我们为什么要用自然对数模型呢？是因为random walk理论吗？

如果是，这两者间存在什么关系呢？

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地板

lshi018 发表于 2005-9-4 18:37:00 |只看作者 |坛友微信交流群

自然对数可以直接加减，这样算的平均数比较准

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7楼

xzhx 发表于 2005-9-4 19:41:00 |只看作者 |坛友微信交流群

非常感谢!

谢谢您的指教,我现在正在写论文,需要实证分析一些指标,以后有需要再向您请教!

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8楼

levey 发表于 2005-9-4 20:50:00 |只看作者 |坛友微信交流群

取自然对数后，有直观的经济含义，相当于利率中的利息力

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9楼

cvb 发表于 2005-9-5 14:19:00 |只看作者 |坛友微信交流群

隐含波动率是倒推的吗？

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10楼

bjzhijun 发表于 2005-9-8 15:57:00 |只看作者 |坛友微信交流群

根据实际波动率计算权证价格，有可能低估，应该将发行商的风险考虑进去。

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