小弟近日做一个CAPM的实证研究时,遇到如下步骤。。。
第一步是要求是对30只股票分别分析,假设C1至C30分别为0,出结果
SURE SYSTEM 是
R1-Rf=C1+C31*(Rm-Rf)
.....................
R30-Rf=C31+C62*(Rm-Rf)
第二步是我的问题,要求是假设C1=0,C2=0.......C30=0,做个WALD TEST,小弟想请教各位大侠,做这个WALD TEST是干什么呢?可以给我讲下其中的数学原理吗?
[此贴子已经被作者于2009-2-21 20:46:29编辑过]